Finance mit Excel und Visual Basic [10200-01]
Inhalt und Administratives
Voraussetzungen
Die Veranstaltung richtet sich an Bachelor-Studierende der wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät. Es werden keine Kenntnisse der Finanzmarkttheorie vorausgesetzt, obwohl solche Kenntnisse von Vorteil sind. Grundlegende Kenntnisse der Statistik sollten die TeilnehmerInnen allerdings mitbringen. Ausserdem sollten die TeilnehmerInnen mit den einfacheren Aspekten von Excel (Dateneingabe, einfache Formeln, Charts) vertraut sein.
Teilnahmebeschränkung und Anmeldung
Da der Kurs im Computerlabor stattfindet ist die Anzahl Teilnehmer beschränkt. Sie müssen sich deshalb hier anmelden:
Das Maximum ist bereits erreicht. Weitere Anmeldungen werden auf die Warteliste gesetzt
(Hinweis: Sie müssen das nicht signierte Sicherheitszertifikat akzeptieren, um auf das Formular zu gelangen. Bei Problemen melden Sie sich bei b.scarpatetti-at-unibas.ch)
Kreditpunkte, Hausaufgaben und Schlussprüfung
Sie können mit der Vorlesung 3 Kreditpunkte erwerben. Es werden sporadisch Hausaufgaben verteilt. In der letzten Woche findet eine Schlussprüfung statt. In die Schlussnote gehen sowohl die Schlussprüfung als auch die benoteten Hausaufgaben ein. Kreditpunkte werden nur vergeben, falls die Schlussnote mindestens 4.0 beträgt.
Downloads
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Kontakt
Die Vorlesung findet montags von 10:15 bis 12:00 Uhr im WWZ Grosses PC-Labor S18 statt, das erste mal am 27.09.
Ich stehe immer nach der Vorlesung für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Sie erreichen mich auch per email. Meine Koordinaten sind
mail: | Universität Basel |
Literatur
Lehrmittel
Die meisten Anwendungen, die wir besprechen, stammen aus den Bereichen des Asset Pricing oder des Risikomanagements. Vereinzelt wenden wir uns aber auch sachfremden Anwendungen zu, eineiseits um die Spannweite von VBA zu ergründen, andererseits um neue Techniken zu lernen. Im Prinzip können Sie auf die Anschaffung eines Lehrbuches verzichten. Ich werde alle Anwendungen und Aufgaben ausführlich darlegen. Ausserdem lernt man ein Programmiersprache sowieso nicht wirklich aus Büchern, sondern nur indem man selber Hand anlegt.
Falls Sie sich dennoch ein Buch zu diesem Thema anschaffen möchten, sollten Sie Simon Benninga's Beitrag ins Auge fassen, weil einige der Anwendungen, die wir besprechen werden, aus dieser Quelle stammen.
- Simon Benninga, Financial Modeling, 3. Auflage, MIT Press, 2008.
Jackson and Staunton legen ein Buch vor, das bezüglich der Finanzmarkttheorie, die angewendet wird, etwas fortgeschrittener ist als beispielsweise Benninga. Es eignet sich deshalb für Studierende, die schon etwas mehr Finanzmarkttheorie gehört haben und diese Kenntnisse mit Hilfe von Excel anwenden möchten.
- Mary Jackson and Mike Staunton, Advanced Modeling in Finance using Excel and VBA, Wiley, 2001.
Das Buch von Savage ist in mehreren Beziehungen ungewöhnlich. Er befasst sich mit unüblichen Problemen (wie beispielwise dem stochastischen Prozess, der die Länge einer Warteschlange steuert), das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben, und es enthält ein "add-in" für Excel (d.h. eine Sammlung zusätzlicher Funktionen, die in Excel geladen werden können) welches die Modellierung von Monte-Carlo Simulationen und die Darstellung von Entscheidungsbäumen vereinfacht. Einige wenige Anwendungen, die wir im Kurs diskutieren, wurden von diesem Buch inspiriert.
- Sam Savage, Decision Making with Insight, Duxbury, 2003.
Wilmott befasst sich kaum mit Programmierung, aber sein Buch enthält sehr viel Finance Theorie aus einer deutlich praktisch orientierte Warte. Sehr nützliches Buch.
- Paul Wilmott, Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Wiley, 2001.
Letzte Änderung: 04.09.2010
