Prof. Dr. Dietmar Maringer

Dietmar Maringer ist Professor für Computational Economics and Finance an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WWZ) der Universität Basel. Er beschäftigt sich mit der Kombination von Finanzwirtschaft und Computerverfahren der Künstlichen Intelligenz und Datenanalyse. Dazu zählen etwa Risikomanagement, Portfoliooptimierung, Algo-Trading, Hochfrequenzhandel, Finanznetzwerke, komplexe adaptive Systeme und Marktsimulationen. Er studierte Wirtschaftsinformatik und Finance in Wien und Cambridge, UK, und habilitierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Universität Erfurt.

Bevor er 2008 nach Basel kam, war er u.a. Director of Research and PhD Programmes am Centre for Computational Finance and Economic Agents der University of Essex, UK. Er hat zahlreiche Fachartikel, Bücher und Konferenzbeiträge veröffentlicht und mehrere best-paper-Preise gewonnen. Er war unter anderem 2008-2018 Vorsitzender der Sektion für Portfoliooptimerung des IEEE Computational Economics and Finance Technical Committee, und engagiert sich häufig in Organisations- und Programmkommittees von internationalen Konferenzen.

Forschung

Gruppen

Ausgewählte Publikationen

  • Philip Saks and Dietmar Maringer. Statistical Arbitrage with Genetic Programming. In: Natural Computing in Computational Finance: Volume 2. Ed. by Anthony Brabazon and Michael O’Neill. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg,  2009,  pp.  9–29.  .

Ausgewählte weitere Publikationen finden Sie auf der "Forschungs"-Seite.

Maringer, Dietmar

Prof. Dr. Dietmar Maringer
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Computational Economics and Finance
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